Vaadatud 447 kord(a)
Alla laetud 645 kord(a) alates 1.01.2018 | 
(1.5 MB) | |
| | |
| Pealkiri |
Dünaamiline varade jaotus prognoositud volatiilsuse alusel. Dynamic Asset Allocation by Volatility Forecasting |
| Autor |
Niinemäe, Veiko |
| Märksõnad |
dünaamiline varade jaotus, varahaldus, volatiilsuse modelleerimine, volatiivsuse prognoosimine, magistritööd
dynamic asset allocation, asset management, expected shortfall, CVaR, minimum variance, volatility modeling, volatility forecasting, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, master's theses |
| Juhendaja |
Staehr, Karsten |
| Kaitsmiskuupäev |
08.06.2015 |
| Keel |
eng |
| Asutus |
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology |
| Teaduskond |
Majandusteaduskond
Tallinn School of Economics and Business Administration |
| Instituut / kolledž |
Rahanduse ja majandusteooria instituut
Department of Finance and Economics |
| Allüksus |
Rahanduse ja panganduse õppetool
Chair of Finance and Banking |
|
