TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 437 kord(a)
Alla laetud 633 kord(a) alates 1.01.2018

(1.5 MB)

Pealkiri Dünaamiline varade jaotus prognoositud volatiilsuse alusel. Dynamic Asset Allocation by Volatility Forecasting 
Autor Niinemäe, Veiko 
Märksõnad dünaamiline varade jaotus, varahaldus, volatiilsuse modelleerimine, volatiivsuse prognoosimine, magistritööd
dynamic asset allocation, asset management, expected shortfall, CVaR, minimum variance, volatility modeling, volatility forecasting, GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, master's theses 
Juhendaja Staehr, Karsten 
Kaitsmiskuupäev 08.06.2015 
Keel eng 
Asutus Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology 
Teaduskond Majandusteaduskond
Tallinn School of Economics and Business Administration 
Instituut / kolledž Rahanduse ja majandusteooria instituut
Department of Finance and Economics 
Allüksus Rahanduse ja panganduse õppetool
Chair of Finance and Banking