TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 384 kord(a)
Alla laetud 109 kord(a) alates 1.01.2018

(1.9 MB)

Pealkiri Volatiilsuse modelleerimine Balti aktsiaturgudel. Modeling volatility of Baltic stock markets 
Autor Guštšak, Sergei 
Märksõnad Balti aktsiaturgude indeksid, volatiilsuse prognoosimine, GARCH mudelid, võimenduse effekt, arenevad turud, magistritööd
Baltic stock market indexes, volatility forecasting, GARCH models, leverage effect, emerging markets, master's theses 
Juhendaja Staehr, Karsten 
Kaitsmiskuupäev 08.06.2015 
Keel eng 
Asutus Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn University of Technology 
Teaduskond Majandusteaduskond
Tallinn School of Economics and Business Administration 
Instituut / kolledž Rahanduse ja majandusteooria instituut
Department of Finance and Economics 
Allüksus Rahanduse ja panganduse õppetool
Chair of Finance and Banking